時間：2023-06-08 10:57:15
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇風險管理技術風險，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
[關鍵詞]煤礦；風險；管理；控制；調(diào)度
中圖分類號：TD79 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2013）36-0608-01
由于煤礦開采大多屬于地下作業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境惡劣，生產(chǎn)過程復雜，受到瓦斯、煤塵、水災、火災和冒頂?shù)榷喾N自然災害的威脅，致使煤礦生產(chǎn)安全問題較其他行業(yè)更為重要、更為復雜、更難解決。當前的煤礦安全工作中存在的安全技術措施不到位、安全工作的實時性和動態(tài)性不足、靜態(tài)孤立地開展安全管理工作等諸多問題，都屬于煤礦生產(chǎn)中的風險管理問題。 研究并實施科學合理的風險管理方法，通過有效的管理技術手段，辨識和控制煤礦生產(chǎn)過程中潛伏的危險因素，從而消除或減輕事故的風險，防止其可能造成的災害。
1 風險及煤礦事故風險
風險是可能導致事故發(fā)生的潛在條件，包括事故發(fā)生的可能性與其后果的組合。不但涉及人身及社會財產(chǎn)的安危，昭示著事故、災害等壞兆頭的存在，還特別表征其發(fā)生的可能性和嚴重程度。
通常用風險率來表示風險的大小。其風險率的定義如下：
R=P?C（1）
式中R-風險率；P-事故的發(fā)生概率，可以用事故的頻率來代替；C-事故后果的嚴重程度，可以是人身傷害，如死亡、損失工作日等，也可以是財產(chǎn)損失，如損失金額等。
從系統(tǒng)安全的角度出發(fā)，風險是系統(tǒng)危險影響因素的函數(shù)，即風險可表達為如下的形式：
R=f（R1，R2，R3，R4，R5）（2）
其中，R1-人的因素，R2-物質(zhì)、設備因素，R3-環(huán)境因素，R4-管理因素，R5-其它因素。
這一風險函數(shù)是對風險的一種概括性的描述。由此可知，風險是難以避免的，但是可以通過主動采取有效的管理手段，對人、物、環(huán)境和管理等風險因素進行管理和控制，將風險降低到最小程度。
2 煤礦風險管理的流程與特點
煤礦風險管理是在事故發(fā)生前，通過對導致事故發(fā)生的危險源和事故隱患辨識，判別危險源和事故隱患產(chǎn)生風險的大小，對危險源和事故隱患進行監(jiān)測、監(jiān)控和預警，采取科學有效的安全技術措施消除和控制風險，杜絕煤礦事故的發(fā)生。
2.1 煤礦風險管理的主要特點
2.1.1 全過程的風險管理
風險管理貫穿煤礦企業(yè)的整個生產(chǎn)過程，對于各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不確定因素，都必須進行風險的研究與預測、過程控制以及風險評價。
2.1.2 全部風險的管理
在識別全部可能存在的致災風險因子時，還要充分考慮人員、機器設備、環(huán)境和管理的風險，并將所有風險作為管理對象。
2.1.3 全方位的管理
從各方面對風險的影響進行分析，采用的對策措施必須考慮綜合手段，從設備、經(jīng)濟、組織、技術、管理等各個方面確定解決方法。
2.1.4 全面有效的組織措施
與煤礦企業(yè)風險管理相關聯(lián)的主體部門應落實專門機構、專人負責煤礦的風險管理，并賦予相應的職責、權限和資源，將風險管理作為各層次管理人員的任務之一。
2.2 風險管理流程
風險管理是一個連續(xù)的、循環(huán)的、動態(tài)的過程，主要包括建立風險管理目標、風險分析、風險控制、風險處理等幾個基本步驟。
（1）確定風險管理目標，包括損失前目標和損失后目標。損失前避免或減少由于各種風險因素引發(fā)損失的幾率，損失后盡快恢復到損失前的狀態(tài)。
（2）風險分析是指分析企業(yè)面臨的和潛在的風險，包括風險識別和風險評價。煤礦企業(yè)的風險分析是對煤礦企業(yè)各部門或各系統(tǒng)的工作活動和任務中的不安全因素的識別，識別對系統(tǒng)目標有危害或威脅的潛在危險源和事故隱患是否存在及其所在位置，確定其等級、數(shù)量、規(guī)模及其潛在的后果，從而確定是否要采取風險控制措施，以及控制措施采取的程度。
（3）風險控制就是選擇以及優(yōu)化組合風險管理技術，防止風險發(fā)生以及減少風險發(fā)生帶來的損失，以達到風險管理目標的過程，一般包括選擇風險管理技術和風險管理決策兩個步驟。風險管理決策就是根據(jù)風險評價的結果，為實現(xiàn)風險管理目標，通過風險管理技術的優(yōu)化組合，選擇投資少，安全保障大的方案的過程。
（4）風險處理是指風險管理計劃的實施和風險管理效果的評價。通過定期或不定期地檢查安全生產(chǎn)方針的貫徹、目標和指標的實現(xiàn)、重大風險的控制、員工安全生產(chǎn)意識與技能的提高、自我完善機制的建立等情況，明確安全生產(chǎn)方針和目標是否適應風險管理的需要，資源是否充分，以及安全生產(chǎn)風險管理計劃是否有效并得到實施。將成功的部分保留下來予以發(fā)揚，形成后續(xù)安全生產(chǎn)活動的準則；將出現(xiàn)的事故、事件予以控制改進，對煤礦企業(yè)風險進行全系統(tǒng)、全過程審計監(jiān)督，以確保規(guī)范性和有效反饋；從而形成一個全面、動態(tài)、完善、循環(huán)的風險管理流程。
3 煤礦風險管理方法及其應用
綜合煤礦風險管理的上述特點和葛亭煤礦的實際情況，研究提出了煤礦風險管理的整套方法體系，并應用在葛亭煤礦的日常事故預防工作中。煤礦風險管理主要從日常風險管理和安全生產(chǎn)調(diào)度管理兩方面來展開，同時結合配套軟件系統(tǒng)--煤礦風險管理與預警控制系統(tǒng)來進行。
3.1 日常風險管理
日常風險管理工作包括日常安全檢查信息管理、危險源管理、事故隱患管理和帶班人員管理等四個方面。煤礦生產(chǎn)過程中風險信息的采集主要利用人工采集的方式，由專職安全工作人員、安全監(jiān)察人員、安全管理人員和生產(chǎn)管理人員利用安全檢查表來完成風險信息的發(fā)現(xiàn)和收集工作；同時，有條件時可以利用專用設備或監(jiān)測系統(tǒng)，自動采集風險信息。對發(fā)現(xiàn)的風險信息做好記錄并及時處理，同時將每天的風險信息輸入計算機并自動上傳到煤礦局域網(wǎng)（服務器），在局域網(wǎng)上實現(xiàn)風險管理和預警控制。
3.2 安全生產(chǎn)調(diào)度管理
安全生產(chǎn)調(diào)度管理主要指每天的安全生產(chǎn)調(diào)度會議的召開、記錄和指令傳達等工作。調(diào)度會議主要包括礦安全辦公會，圓班會和班前班后會等形式。安全辦公會和圓班會都是每月定期舉行一次，班前班后會則每班次都要舉行。
在安全生產(chǎn)調(diào)度會議上，利用煤礦風險管理和預警控制系統(tǒng)，將所發(fā)現(xiàn)的日常風險信息通過投影儀顯示在大屏幕上，由參加會議的礦領導和有關單位負責人對所存在的重大風險信息進行逐一分析、討論并制定出相應的對策；同時，將安全調(diào)度會議內(nèi)容、決策指令等信息在煤礦風險管理與預警控制系統(tǒng)的網(wǎng)站上，便于各有關單位按要求開展安全工作，實現(xiàn)動態(tài)風險管理。
3.3 信息化、網(wǎng)絡化風險管理
如上所述，煤礦風險管理工作在其配套軟件系統(tǒng)（煤礦風險管理與預警控制系統(tǒng)）的支持下進行，軟件系統(tǒng)在計算機局域網(wǎng)上運行。由此，我們利用計算機網(wǎng)絡傳輸煤礦風險信息，實現(xiàn)日常的風險管理和安全生產(chǎn)調(diào)度。
4 結論
在煤礦企業(yè)開展風險管理工作是煤礦安全工作的迫切需要，也是提升煤礦安全工作現(xiàn)代化、信息化水平的有益嘗試，對于保證煤礦安全生產(chǎn)具有明確的現(xiàn)實意義。本文提出的煤礦風險管理方法體系，科學實用、配套齊全，適于在煤礦企業(yè)應用，并可望在其推廣應用中取得廣泛的社會效益。
參考文獻
風險管理是電力企業(yè)技術管理模式構建的根本。一般來說風險管理其實也是電力生產(chǎn)技術管理的根本，是技術管理模式的構成分子。為了合理的控制風險，電力企業(yè)要針對設備及客觀存在的一系列風險進行明確的辨識，且評定風險程度，按照其相應的規(guī)程、方式、指標趨確定承受不了的風險。風險管理的理念就是危害辨識、控制以及評定。
2技術監(jiān)督
2.1技術管理模式運行監(jiān)督
電力企業(yè)相關管理的核心構成內(nèi)容其中之一就是技術監(jiān)督，是確保相應模式合理運行及持續(xù)發(fā)展的措施。
2.2技術監(jiān)督結構模式
技術監(jiān)督按照需要構建幾個主要的結構模式。1）為企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)，考核技術及監(jiān)督全面工作狀態(tài)，就是對生產(chǎn)過程中的供電企業(yè)，還有對監(jiān)督服務的電科院。2）就是為技術服務相關的系統(tǒng)，對供電企業(yè)管理模式程序監(jiān)督測檢，又對相關人員實施考核及培訓，還要全面開展實施設備跟蹤評定，合理的促進供電企業(yè)技術管理水準的提升。3）讓領導重視生產(chǎn)運行系統(tǒng)，通過領導的重視，對各項危險以及潛在危害實施測檢，領導還要按照監(jiān)測結論予以相應的評價。
2.3技術監(jiān)督內(nèi)容
在實施技術監(jiān)督工作的時候要遵循，安全第一、超前監(jiān)督、防患于未然的一些原則進行，根據(jù)質(zhì)量管理的相關原理，構建及有效保障供電企業(yè)的技術管理模式運行，利用開展一些技術監(jiān)督工作，全面的實現(xiàn)電力安全生產(chǎn)的核心內(nèi)容。電力技術監(jiān)督是技術管理模式的監(jiān)督有力后盾，其監(jiān)督工作基本包括管理體系性監(jiān)督測檢、試驗能力的監(jiān)督對比、運行設備的監(jiān)督測檢、設備處理措施的監(jiān)督、相關技術內(nèi)容的監(jiān)督及強化等。經(jīng)過合理的工作，深入了解設備的一些基本狀態(tài)及分析評定設備，根據(jù)預試系統(tǒng)的周期性、按照指標的指向、儀器設的可運行性、人員素質(zhì)的追準、實施測檢的準確性、文件歸納的控制性，評定措施的完善性，分層測檢供電企業(yè)技術管理的基本情況，對使用率較高的設備進行試驗對比及直接的進行檢測，按照明確的試驗參數(shù)及運行值，合理準確的對設備狀態(tài)進行評定，要深入的掌握設備運行情況，做到第一時間發(fā)現(xiàn)設備存在的安全隱患，盡早給出處理措施，跟蹤測試處理情況。經(jīng)過開展周期性技術監(jiān)督測檢，審核供電企業(yè)技術管理體系在供電過程中是不是具有全面性以及合理性，可以進行年度審核及考試等措施，促進技術管理模式的完善，深化電網(wǎng)的安全運行體系。技術監(jiān)督工作要遵循全過程的思想理念，實施系統(tǒng)控制的措施，從采購、設計再到制作、施工一直到最終的運行，要完善好基礎建設的過程，就要實施周期性的測檢及審查，還要有全面啟動調(diào)試的核心驗證環(huán)節(jié)。目前廠網(wǎng)分開、主輔分離也隨之一點點的開始運作，電力業(yè)務的全面拓展正在持續(xù)的進行深化，一些企業(yè)之間的利益紛爭變的尤為明顯，之前的行政措施已經(jīng)沒有效果了，實施依法監(jiān)督，強化相關機組的技術測檢及輸變電基礎構建工程品質(zhì)的技術測檢，就顯得特別的重要，同樣也是電網(wǎng)安全生產(chǎn)的核心工作之一。電網(wǎng)公企業(yè)要全面發(fā)揮電科院的技術裝備及人才特點，對輸變電設備與并網(wǎng)機組按照相應的技術指標實施設備檢查，準確的參數(shù)，定量評定審核，減小隱藏的一些風險。
3應急預案
應急預案是對隱藏安全事故模式所定制的，其由調(diào)度進行相應的預案及技術預案構成。調(diào)度需要做的預案涵蓋了：對能夠預見的以后會出現(xiàn)的事故情況所實施的具體處理措施以及運作程序，技術預案通常是隱藏在事故系統(tǒng)所挺像到的領域，其中處置涵蓋了預算配備的備用材料、搶險用具、技術安全概念等。調(diào)度進行預案主要針對能夠預見的事故，且技術準備預案可以給出處置的靈活性以及機動性，還可以防止預見之外的一些情況發(fā)生，幾種預案是相輔相成、相互聯(lián)系的。通常應急預案是要隨機應變的，要保持階段性的堆砌進行改進及全面完善，要一直有保有良好的狀態(tài)。
4總結
關鍵詞：工程保險；索賠；理賠；風險管理
工程保險周期長、技術復雜、風險事故發(fā)生頻繁、損失金額較大。因此從工程保險合同簽訂的開始，保險人與被保險人便應建立起完善的風險管理體系，設立風險管理的負責機構，明確各自在賠案處理過程中的權利與義務。
一、被保險人索賠的風險管理技術
1． 機構設置及職責確定。
在工程保險中，項目業(yè)主作為主要的被保險人，應設置專門的機構負責處理與工程保險賠案相關的一切事務，維護被保險人在索賠中的正當權益，推動賠案處理的順利開展。專設機構的職責主要涉及以下幾方面：（1）在風險事故發(fā)生的第一時間內(nèi)接收出險單位的事故報案，分析判斷保險責任；（2）趕赴現(xiàn)場初勘取證，安排保險公司及公估人現(xiàn)場聯(lián)合查勘，組織賠案公估理算及協(xié)調(diào)，跟蹤賠案處理，組織單位和人員提供保險人所需的相關資料證明。（3）向出險單位解釋保單條款和保險規(guī)定及最終理算結果等。
由此可見，專設機構的職責貫穿賠案處理的始終。由于對工程保險條款和相關法規(guī)具備專業(yè)知識，專設機構能為保險公司順利處理賠案提供各種便利。更重要的是，它能夠使被保險人不因工程保險索賠中的某些作為或不作為喪失獲取經(jīng)濟賠償或給付的權利，有力維護了工程項目業(yè)主獲取全部合理賠付的合法權益。
2． 索賠程序。
索賠程序可以簡單表述如下：（1）出險報案；（2）緊急施救；（3）保險責任判斷；（4）緊急通知和事故報告；（5）現(xiàn)場初勘；（6）現(xiàn)場聯(lián)合查勘；（7）證據(jù)材料提供；（8）協(xié)助公估理算；（9）協(xié)助再次查勘現(xiàn)場和補充材料；（10）接受最終理賠報告。
3． 索賠中的風險管理技術。
索賠中風險管理的根本原則是被保險人在行使索賠權利的過程中，既要保護自身工程或財產(chǎn)的安全，又要爭取積極有利的條件促使雙方公平、合理地處理賠案，使被保險人得到及時、合理的經(jīng)濟賠償或給付，提高索賠效力，以迅速恢復工程建設，避免不必要的爭執(zhí)和訟訴。具體的風險管理原則如下。
（1）時效性原則。時效性原則規(guī)定了被保險人行使索賠權利的時間效力，具體體現(xiàn)在三方面：①報案及時；②施救及時；③索賠及時。出險單位在出險后的第一時間內(nèi)應及時向業(yè)主和其專設機構報案，此為報案的及時性原則。在報案之后，業(yè)主和出險單位應及時組織人員消除風險事故，搶救未受損的工程或財產(chǎn)，防止損失進一步擴大，此為施救的及時性原則。及時的施救費用可以得到保險公司的合理補償，補償金額一般不超過工程保險金額。此外，在專設機構確定風險事故屬于保險責任范圍內(nèi)時，應及時向保險公司提出索賠，此為索賠及時性原則。
（2）真實合法原則。被保險人在向保險公司提出索賠要求時，要做到構成索賠條件的因素是真實可靠的，各種證明文件和材料及索賠手段是合法的。對于偽造有關證明資料或其他證據(jù)，編造虛假的事故原因或者夸大損失程度的，保險人對其虛報部分不承擔賠付責任。其行為如果不合法并構成犯罪的，被保險人將被追究刑事責任。
（3）有理、有據(jù)原則。“有理”原則是指被保險人充分依據(jù)保險法和工程保險合同的相關條款，維護自身獲取合理保險保障的權益，公開、公正地與保險人及公估人商談索賠過程的每一環(huán)節(jié)，討論最終賠付結果，用法律法規(guī)和保險合同維護索賠權利。“有據(jù)”原則是指在索賠過程中，被保險人應出具所有與賠案處理相關的文件資料，協(xié)助保險人和公估人進行現(xiàn)場勘查和取證。被保險人要想獲得比較合理的賠償，必須做好災后的資料收集和整理工作，良好的文件管理系統(tǒng)是成功獲得索賠的必要條件。積極主動地尋求有價值的數(shù)據(jù)資料是維護自身在賠案處理中合法權益的關鍵。
（4）面對第三方索賠的緘默性原則。在發(fā)生第三者責任事故造成第三方人身傷亡或財產(chǎn)損害時，除緊急情況外被保險人在未取得保險人和公估人書面同意前，不要以口頭或書面形式表示對損失負有責任并承諾賠款或予以解決，也不要修理第三方的損失財產(chǎn)。
（5）保留代位求償權原則。如果被保險工程或財產(chǎn)事故是由第三者責任引發(fā)的，被保險人除了通知保險人之外還應向第三者提出索賠。即使被保險人為避免向第三方索賠造成的不便而直接向保險人索賠，也應以書面形式向第三者提出索賠，為保險人保留代位求償?shù)臋嗬贡ｋU人在履行對被保險人賠償?shù)牧x務之后有權利再向第三者追償。
二、保險人理賠風險管理技術
保險業(yè)是經(jīng)營風險的行業(yè)，保險人是承擔風險的主體。在工程保險中，保險人要兼顧保險雙方的公平和利益，及時合理地進行相關賠付，滿足業(yè)主轉(zhuǎn)嫁工程風險的心理預期，避免道德風險和逆向選擇的發(fā)生。理賠效率的提高有利于提升企業(yè)形象，使工程保險的發(fā)展既能滿足現(xiàn)代工程建設轉(zhuǎn)嫁風險的需要，又能提高保險公司工程保險的競爭力，促進工程保險業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
1． 理賠程序。
在工程保險中，工程建設期長，工程風險復雜，理賠的技術含量也較高。理賠的程序簡單表示如下：（1）接到被保險人的索賠請求；（2）通知經(jīng)紀公司、公估人和再保險接收人；（3）聯(lián)合查勘現(xiàn)場；（4）收集相關證據(jù)材料；（5）公估理算出具初步理算報告；（6）預付賠款；（7）再次查勘現(xiàn)場，收集相關補充材料；（8）定損，出具最終理算報告；（9）賠付；（10）向再保險人攤回賠款。
2． 理賠風險管理技術。
完善的理賠風險管理技術是構建經(jīng)營工程保險的財產(chǎn)險公司核心競爭力的關鍵，而理賠風險管理體系的構建在于培養(yǎng)保險公司以下幾方面的能力：
（1）調(diào)查取證能力。保險公司在接到損失通知后，應立即派人到事故現(xiàn)場，對受損保險標的進行調(diào)查，以便正確掌握事故范圍、損失程度、性質(zhì)影響和原因等情況，為理賠的責任確定、損失評估、賠款理算等工作奠定基礎。為了對保險標的損失情況提供充分有利的證據(jù)，需對事故現(xiàn)場拍照，在必要情況下，還應繪制事故現(xiàn)場平面圖，對損失數(shù)量進行清點，有時還要用儀器進行檢驗和勘測并保留資料。保險公司應盡量收集能證明事故原因、損失數(shù)量、損失金額等內(nèi)容的記錄、證明、發(fā)票、工程量清單和被保險人的事故報告等，對損失較大的案件還要查封被保險人的會計帳。
關鍵詞：風險管理；電力；安全生產(chǎn)
現(xiàn)代社會的發(fā)展需要電能的穩(wěn)定供應，電力企業(yè)在電能輸送的過程中會受到多種因素的影響，采用安全風險管理技術能夠有效保障電能安全、穩(wěn)定的輸送。
1管理中的問題
（1）風險預防工作落實不到位。目前我國電力安全風險管理過程中，只要實施“預防為主”的管理思想，但是在具體管理過程中對于風險管理事故的預防措施和管理辦法制定過程中，多以自身實際情況和經(jīng)驗作為理論依據(jù)，所以在風險預防過程中沒有綜合其他企業(yè)的經(jīng)驗，造成了實際工作中被動預防狀態(tài)，這樣的風險管理制度并不完善，也不適用于企業(yè)的現(xiàn)代化風險管理，制定的管理制度沒有前瞻性，在工作過程中如果出現(xiàn)超出經(jīng)驗的故障發(fā)生就會無法冷靜判斷處理。在制定風險管理制度的過程中，領導沒有積極與員工進行溝通交流，所以，制度的制定過程中會脫離實際情況，也不利于領導的先進管理思想有效傳達給員工，上下溝通不順暢，造成了風險管理制度的執(zhí)行障礙，不利于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中進行風險規(guī)避工作。
（2）責任劃分不科學。在電力企業(yè)的風險管理過程中，企業(yè)沒有對風險管理工作進行科學劃分，工作責任制度不明確，安風要素責任人只由部門、班組部分人員擔任，未能達到“全員、全業(yè)務、全過程”參與，造成了風險管理工作混亂，具體工作沒有落實到人，出現(xiàn)具體故障時，無法尋找到具體的工作責任人，在風險預防工作中也沒有辦法有效開展，不利于電力企業(yè)的風險管控工作順利實施。
（3）評估系統(tǒng)不完善。在電力企業(yè)的生產(chǎn)過程包含了電力安全生產(chǎn)、電力運輸、電力資源營銷三個環(huán)節(jié)組成，在電力生產(chǎn)過程中不能僅限于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，在電力資源運輸和營銷的過程都會存在極大的安全隱患，電力企業(yè)沒有及時制定動態(tài)管理制度，在電力企業(yè)運營環(huán)節(jié)中沒有得到良好的科學管控，造成了職責劃分不詳細、不科學，嚴重影響了電力企業(yè)的安全運營，電力企業(yè)在管理過程中沒有進行科學的管理人員責任劃分，再出現(xiàn)問題的過程中沒有更好的風險預估，所有的工作重心都放到了電力生產(chǎn)工作環(huán)節(jié)中，很難做到及時有效的排查電力安全風險問題，為電力企業(yè)的安全生產(chǎn)埋下了隱患。
2構建策略
（1）建立風險管理理念。在電力企業(yè)的安全生產(chǎn)過程中，提出如何立足當前，把安風體系核心思想推廣到“全員、全業(yè)務、全過程”，通過重視風險管理促進企業(yè)生產(chǎn)安全，無論是對管理者和普通基層工作人員都是非常重要的，通過建立科學的風險管理理念，有效將風險管理理念有效融入到電力生產(chǎn)過程中，實施科學的風險管控辦法，制定嚴謹?shù)娘L險管控管理制度，通過嚴格監(jiān)督管理促進風險管控制度的順利實施，有效減少電力生產(chǎn)活動中生產(chǎn)風險問題。實現(xiàn)持續(xù)改進安全生產(chǎn)風險控制是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的重要保證，從而實現(xiàn)提高安全風險控制能力，提升安全管理水平和管理績效，把安風體系建設真正融入工作中。
（2）搭建完善管理體系。風險管控的主要內(nèi)容包含風險項目識別、風險程度衡量、風險預估評估、風險處理等等。風險管理制度的順利實施需要加強風險管理工作人員的全局觀培養(yǎng)，全面開展風險管控培訓工作。在企業(yè)的風險管理過程中，不斷改進風險管理制度，并且制定科學嚴明的風險管理制度和具體執(zhí)行方法，建立合理的風險管理目標，保障風險管理具體內(nèi)容的科學性、有效性。通過協(xié)調(diào)電力企業(yè)各部分對風險管理工作進行配合，能夠有效保障風險管理工作的順利進行，并且通過科學監(jiān)管工作內(nèi)容有效提高了企業(yè)內(nèi)部的風險管控意識，通過抽查管理能夠有效落實風險管理工作的有效性，提高了電力生產(chǎn)工作效率提高，保證了電力系統(tǒng)的正常運行。
（3）重視實際應用。在電力企業(yè)生產(chǎn)過程中，要加強風險管理的實施，有效提高企業(yè)的安全生產(chǎn)力，保障了社會經(jīng)濟發(fā)展所需要的電量。電力企業(yè)通過將安全生產(chǎn)機制和風險管理機制融合在一起，依據(jù)電力企業(yè)的實際生產(chǎn)情況進行及時調(diào)整，能夠積極保障電力企業(yè)的安全生產(chǎn)。企業(yè)的管理者要經(jīng)常與員工進行緊密溝通，通過與普通基層工作人員溝通能夠快速解決實際工作環(huán)境中在的問題，精準掌握電力生產(chǎn)過程，有效掌握電力安全生產(chǎn)的整個環(huán)節(jié)，制定嚴格、科學的管理制度，有效降低企業(yè)生產(chǎn)運營風險。
（4）細化責任。在電力企業(yè)生產(chǎn)過程中，領導者要掌握電力生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，制定科學的電力生產(chǎn)制度流程，細化安全生產(chǎn)過程中的責任，通過明確生產(chǎn)部門和監(jiān)管部門之間具體的工作責任，加強部門之間的溝通，有效提升電力安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的風險管控效率。
（5）重視風險管理持續(xù)性。在電力企業(yè)安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，要結合實際生產(chǎn)管理環(huán)境和生產(chǎn)進度制定不同的風險管控制度，保障電力企業(yè)的安全運轉(zhuǎn)，依據(jù)可持續(xù)性發(fā)展觀進行安全生產(chǎn)過程中的風險管理，保障電力企業(yè)的生產(chǎn)效率，滿足社會經(jīng)濟發(fā)展的電力需求。通過有效執(zhí)行風險管理的具體實施辦法，有意識的進行可持續(xù)性風險管理能夠保障電力企業(yè)的長遠發(fā)展，企業(yè)應該加強對員工的風險管理意識培訓，降低風險發(fā)生的頻率，保證各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全有序進行，為我國社會經(jīng)濟發(fā)展奠定堅實基礎。
3結束語
電力企業(yè)的安全生產(chǎn)管理直接關系到社會經(jīng)濟的發(fā)展和國家民生等工作內(nèi)容，所以風險管理體系的有效運用能夠有效提高電力企業(yè)安全管理生產(chǎn)水平，所以依據(jù)電力企業(yè)的風險管理機制的建立，結合風險管理的環(huán)節(jié)管控，能夠有效控制電力企業(yè)生產(chǎn)過程中的風險隱患，有效促進電力企業(yè)的健康發(fā)展。
參考文獻：
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關鍵詞：鐵路工程；隧道施工；風險評估；風險控制；施工風險管理技術
自國家進入新世紀以來，在各領域中的技術水平正在不斷提升，而細化到鐵路隧道施工領域中也呈現(xiàn)出施工技術的不斷優(yōu)化和施工難度不斷提高的態(tài)勢。針對這一局面，在當今的鐵路隧道施工過程中使用更為科學的風險管理技術，最大程度降低施工中產(chǎn)生風險的可能性，是工程施工順利進行的關鍵，也是施工單位完成工程目標，同時達到最大化經(jīng)濟利益的重要措施。
1工程情況簡介
烏巖山隧道位于浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)境內(nèi)，隧道總長度為6208m，根據(jù)列車行駛速度200km/h的規(guī)格開展單洞雙線鐵路隧道施工。隧道通過的地質(zhì)情況較為復雜，斷層破碎帶較多，裂隙水發(fā)育，軟弱圍巖所占比例較大，造成施工的難度及風險巨大。該鐵路隧道穿過丘陵低山區(qū)，斷裂構造十分發(fā)育，輔有平緩的褶皺構造，主要巖體有凝灰?guī)r、泥巖和花崗巖等，隧道最大埋深為480m。除斷層帶外隧道進出口各300m范圍圍巖等級較差。隧道施工過程中，嚴格按“新奧法”作業(yè)，該方法從巖石力學的觀點出發(fā)，以維護和利用圍巖的自承能力為基點，采用錨桿和噴射混凝土為主要支護手段，及時進行支護，控制圍巖的變形和松弛，使圍巖成為支護體系的組成部分，并通過對圍巖和支護的量測、監(jiān)控來指導隧道施工的方法和原則。為了保障隧道施工過程的安全，施工方建立了一套較為全面的安全生產(chǎn)管理辦法，并指派相關人員開展了安全管理工作，最大限度地降低該隧道工程在施工過程中可能出現(xiàn)的風險。
2該鐵路隧道工程施工中使用的風險管理辦法
2.1鐵路隧道工程風險的識別導致風險發(fā)生的原因是促使風險事件發(fā)生概率和損失幅度增加的因素，風險識別是對工程項目中的風險進行確認和分類，工作中應以收集各工序的風險作為主要途徑，以相關經(jīng)驗及資料整理作為輔助途徑。根據(jù)工程開工前展開的施工調(diào)查揭示，在該工程當中，主要存在以下較突出的問題。
2.1.1該鐵路隧道洞身橫穿了多條地域性斷層巖層并受此影響，在隧道內(nèi)施工過程中，隧道巖體非常容易發(fā)生碎裂現(xiàn)象，并且該種巖層十分易于水的貯存，所以在施工過程中，有發(fā)生坍塌和突水突泥事故的可能。
2.1.2因為該工程當中最大深度為480m，按照相關理論公式進行推算，在隧道最深處的溫度可能達到34℃以上，在高溫高濕的條件下，給技術人員的施工帶來了很大的困難。
2.1.3相關勘察人員分析，在此工程中存在有泥巖地質(zhì)結構，含硫化氫地層，因此在隧道洞身可能存在有天然氣氣體的聚集，對施工人員的生命安全構成威脅。
2.2采取的風險評估辦法按照《鐵路隧道風險判定和管理辦法》當中建議使用的風險評估辦法，并結合該鐵路隧道工程的實際情況，使用了下列風險評估辦法：2.2.1風險打分。風險打分是按照鐵路隧道設計、施工過程中的實際狀況，把鐵路隧道在施工過程中可能發(fā)生的潛在風險歸納成設計類、地質(zhì)類、施工方法類等多個部分，對這些部分中可能發(fā)生的風險以評分的方式進行風險判定，最后根據(jù)總的評分結果，對該隧道的整體風險進行全方位評定。
2.2.2專家分析法。專家分析法是施工方和相關工程方面的專家取得聯(lián)系，并對該工程中可能發(fā)生的安全問題向?qū)＜疫M行詢問，并讓專家對工程中的風險給出判定的方法。這種方法是使用歸納統(tǒng)計的辦法把多數(shù)人的意見和少數(shù)人的意見全部進行考慮，很好的避免了其他風險評估辦法中涵蓋面不全的弱點。使用此辦法的流程有以下四個方面：（1）把該項目工程的基本狀況和施工方所提出的問題提供給專家；（2）以成立調(diào)查組的方式提出個人意見，分析時對各方的意見進行整合；（3）將整合的結果返還給專家，專家就所整合的意見再提出自己的看法；（4）重復以上過程多次之后，意見就會趨于統(tǒng)一，這便是施工范圍在后續(xù)施工作業(yè)中進行決策的根據(jù)。
2.3鐵路隧道的風險評估程序
2.3.1針對起始風險進行判定，相關技術地質(zhì)勘探人員列出該工程當中的潛在風險表，并在此基礎上創(chuàng)建工程層次模型。
2.3.2使用層次分析與專家調(diào)查的方式對潛在風險表中可能存在的風險進行分析，并對風險系數(shù)進行判定。2.3.3由專家對起始風險中所指出的風險產(chǎn)生的可能性進行評定，并分析這些風險發(fā)生后可能出現(xiàn)的后果，最終得出各大起始風險的等級。
2.3.4施工單位根據(jù)收集獲取的可能發(fā)生的風險與后果，商討出與之匹配的施工方式和解決方法。
2.3.5施工方還需要針對該項工程開展一次再評估，分析可能出現(xiàn)的其他潛在風險。
2.4工程中主要風險等級認定
2.4.1隧道起始階段的風險。在起始施工階段，重點要求做好各項檢查準備工作，針對此次風險判定的核心內(nèi)容也正是關于安全風險方面，并將產(chǎn)生安全事故的可能性作為最重要的風險判定目標。在對該工程風險判定的過程中，考慮到巖層極為破碎，巖層自穩(wěn)能力極差，所以在對周圍環(huán)境影響的風險判定上，等級為極高風險。
2.4.2隧道入口處的風險。在該鐵路隧道的入口處，山體是剝蝕中低山型地質(zhì)，這種地質(zhì)存在風蝕斷裂的地層，在自然環(huán)境中，該地勢的坡度大約在50°～60°，并且因為植被的發(fā)育，導致這些地區(qū)的巖層較為松散，覆蓋層薄弱，圍巖變形大，施工安全極為不利，所以該段落風險等級定為高度。
2.4.3隧道洞身段的風險。經(jīng)相關地質(zhì)人員進行勘察，在該工程鐵路隧道洞身當中，巖層因為受到風化現(xiàn)象十分嚴重，因此不具有較高的完整性，施工環(huán)境較差。同時，在隧道中含有水，一旦操作不慎，很有可能造成安全事故。該段落中斷層破碎帶以及可能的天然氣涌出地段定為極高風險，其他段落定為中度風險。因此做好超前地質(zhì)預報尤為重要，重點做好鉆爆施工、支護方式、襯砌類型、通風排水等方面的工作。
2.4.4隧道出口處的風險。該鐵路隧道的出口處位置在斜坡之上，地形極為陡峭，并且斜坡之上覆蓋有厚度為0.5m左右的粉狀黏性土壤，在粉狀黏性土壤之下為砂巖性巖層。因此在隧道出口處，地質(zhì)環(huán)境增加了施工難度，整體施工安全形式嚴峻，該段落風險等級定為高度。
2.5構建完善的風險管理體制
開展鐵路隧道施工的前期，建立完善的風險管理體制，是工程管理當中一項十分重要的部分，因此在項目開展前，應建立一套完善的風險管理條例，對該工程開展現(xiàn)代化的風險管理。針對鐵路隧道施工過程中的每個部門管理人員，開展對應的責任劃分，以求提高管理人員對于風險管理的主動性。
3減少該鐵路隧道工程風險采取的控制措施
3.1總體措施
3.1.1在施工過程中，安排相關技術人員對周圍環(huán)境進行實時監(jiān)測，并針對之后開展施工的區(qū)域進行地質(zhì)環(huán)境的預報工作。對該鐵路隧道工程中可能發(fā)生坍塌、突水突泥、危險氣體過高的區(qū)域，施工方在開展施工之前需要進行風險評估，并在此基礎上，制定完善的處理預案，以保證工程施工人員的生命安全。
3.1.2工程施工技術人員在開展正式施工前，一定要進行全面的安全教育和發(fā)生事故之后的自救應急教育。同時在施工過程中，施工方需要為工程施工人員添置相關的安全設備，保障施工的安全開展。
3.1.3在該工程的高危地段，提高一級支護等級，進行不間斷監(jiān)測，及時調(diào)整施工工藝，力求最大程度降低工程施工中可能存在的潛在風險。
3.2具體辦法
3.2.1對全體施工及管理人員進行各專業(yè)針對性的崗前培訓并進行考核，考核合格后才能進入崗位工作，堅持特種作業(yè)人員持證上崗，作業(yè)設備運行保養(yǎng)良好，建立完備的人員考核、設備登記保養(yǎng)制度。
3.2.2該工程的鐵路隧道出口位置由于地理環(huán)境較差，施工較為困難。因此在開展施工之前，在該地段的臨時邊坡處進行了相關防護施工，同時增強坡頂處的排水作業(yè)，以求保障施工人員的生命安全。
3.2.3在隧道出口和入口處進行開挖的過程中，為了保證圍巖的整體穩(wěn)定性，并未使用強爆破手段，而是加強管棚支護及預注漿處理，避免了發(fā)生隧道坍塌的可能。3.2.4指派了專業(yè)勘探人員對施工隧道的地質(zhì)情況進行全方位預報，全過程建立預警機制，在斷層破碎帶、節(jié)理發(fā)育巖體破碎地段進行綜合超前地質(zhì)預報，加強圍巖量測，實行信息化施工，通過對數(shù)據(jù)的分析和處理，及時反饋指導施工，防止坍塌等事故。
3.2.5富水地段采用“以排為主”，“防、排、堵、截”相結合，“因地制宜，綜合治理”的原則；裂隙水發(fā)育和水環(huán)境要求嚴格的地段，采用“以堵為主、限量排放”的原則組織施工。3.2.6在施工過程中發(fā)生事故的先期預兆時，果斷采取相應的應急措施，并立即停止施工，將作業(yè)人員組織撤出。
4結語
綜上所述，在鐵路隧道施工的過程中，進行安全風險管理對于保證施工人員的生命安全，保障建設各方的綜合利益有著顯著的意義。因此鐵路隧道施工時，應準確地分析與評估出各類風險問題，編制切實有效的防控計劃，并將風險監(jiān)測、監(jiān)督管控、查漏糾偏等工作進行循環(huán)改進，以完善的管理機制作為保證，并始終貫穿于隧道施工的整個過程，才能使工程安全質(zhì)量得到較好的保障。
作者:莊志恒 單位:中鐵十一局集團第二工程有限公司
參考文獻:
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一、VaR技術的概念及特點
1. VaR的相關概念
VaR(Value at Risk)又稱為在險價值,是指按某一確定的置信度,對某一給定的時間期限內(nèi)不利的市場變動可能造成投資組合的最大損失的一種估計。它是對可能實現(xiàn)的價值損失的一種估計,而不只是一種“賬面”損失估計。
VaR涉及到幾個主要的參數(shù),其中最主要的兩個參數(shù)是:置信度X%、目標期限和觀察時間。
(1)置信度X%。我們通常選定置信度是95%、97.5%或者99%。假設我們選擇的是95%的置信度,其含義就是,我們預期100天中只有5天的損失會超過對應的VaR值。
(2)目標期限。又有稱持有期限。它是衡量回報波動性和關聯(lián)性的時間單位,即取得觀察數(shù)據(jù)的頻率,如所觀察的數(shù)據(jù)是以月、周、同還是年來計,它一般是根據(jù)資產(chǎn)組合調(diào)整的速度來定。調(diào)整速度較快的組合應選用較短的期限,較慢的組合則選用較長的時間期限,因為在既定的觀察期間內(nèi),選定的期限越長,則觀察期間所取得的數(shù)據(jù)就越少,從而影響VaR值的準確性。如將觀察期間選定為一年,持有期限選定為三個月,在觀察期間所取得的數(shù)據(jù)就只有4個,若期限選定為1個月,在觀察期間就可得12個數(shù)據(jù),顯然12個數(shù)據(jù)的準確性要好于4個數(shù)據(jù)的準確性。
(3)觀察期間。是對持有期間回報波動性和關聯(lián)性考察的整個時間長度,即選取數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)范
圍,如選擇一年還是半年來觀察某一投資組合回報率的波動性。一般來說,歷史數(shù)據(jù)是越長越好。
2.VaR技術的優(yōu)點和局限性
(1)VaR技術的優(yōu)點:首先,VaR技術簡單明了,把各種金融工具、資產(chǎn)組合、以及金融機構總體的市場風險具體化為一個可以與其它經(jīng)營指標相互比較的數(shù)字,使得投資者即使不是市場風險的分析專家,也能通過此數(shù)值來直觀地判斷因持有或從事金融工具的交易所面臨的風險狀況。
其次,無論金融工具的市場價值的變化彼此存在著什么樣的復雜關系,也不管各金融工具的收益曲線之間是否平行,都不會影響VaR的有效性。最后,VaR模型也可用于信用風險的評估。盡管VaR的計算主要是針對金融工具的市場風險而言的,但只要稍加調(diào)整就可以對金融工具的信用風險進行更精確的評估。
(2)VaR技術的局限性:首先,VaR技術的有效性是以市場正常運行為前提條件的。如果市場發(fā)生異常變化,如貨幣突然貶值、股價暴跌、利率驟升等,VaR將失去它的效力。其次,以VaR來測量風險,會同時遇到模型風險問題,由于VaR模型可以使用不同的方法如歷史模擬法、方差一協(xié)方差法、蒙特卡羅模擬法得到資產(chǎn)收益的不同的概率分布,因而資產(chǎn)組合將得到不同的VaR值,這就使得真實的VaR很難得到。再次,一些VaR模型假定金融產(chǎn)品收益率與市場價格變動呈正態(tài)分布,這一假設在實際運行中很少成立,絕大多數(shù)金融產(chǎn)品市場價格的變化具有“肥尾”現(xiàn)象,這可能會出現(xiàn)在較高的置信度上低估VaR值;最后,一些模型只是一個部分估值模型,只能反映風險因子與資產(chǎn)價格的線性關系,而不能反映二者間的非線性關系。針對VaR技術的這些局限,現(xiàn)實運用中一般都會采取一些措施來保證VaR技術的有效性,主要包括壓力測試和返回檢驗。返回檢驗是一個統(tǒng)計檢驗方法,運用到VaR技術中就是指用某一投資組合某段時間的實際損益數(shù)據(jù)來檢驗該投資組合的VaR預測值的有效性。
壓力測試是指將整個金融機構或資產(chǎn)組合置于某一特定的(主觀想象的)極端市場情況之下(如股價暴跌等)來測試該金融機構或資產(chǎn)組合的主要市場因子能否經(jīng)受這種市場突變。壓力測試是對用VaR技術測量風險的有力補充,它測量了特殊情況下VaR值所不能預測到的風險。目前,在VaR技術被越來越多的金融監(jiān)管部門和金融機構使用的情形下,金融監(jiān)管部門和金融機構在使用VaR技術測量風險的同時,除了要求使用返回檢驗來檢驗VaR技術的有效性以外,還要求使用壓力測試來測量會融機構在遇到極端風險時機構的承受能力,以補充VaR技術的不足。
二、模型的實證與應用研究
1.數(shù)據(jù)來源
本文采用香港恒生指數(shù)從2007.10.09到2008.01.31總數(shù)為80個交易日的收盤價數(shù)據(jù),據(jù)此計算每一交易R的漲跌率,得到合約每日收盤價漲跌率的時間序列rt。
2.股指期貨風險的實證分析
恒生指數(shù)漲跌率時間序列平穩(wěn),且具有聚集效應和時變方差效應,同時又近似服從正態(tài)分布,所以用GARCH模型能很好的評估恒生指數(shù)的風險。本文選用2007-10-10到2007-11-30共38個交易日收盤價的漲跌率數(shù)據(jù)建立GARCH模型。過程如下:
(1)借助Eviews5.0軟件中的GARCH族模型對這38個交易日收盤價的漲跌率進行擬合,由該序列的相關圖和偏自相關圖可知它是一個3階的自回歸過程。
(2)在AR(3)和置信水平為95%條件下,建立GARCH(1,1)模型,得到方差預測方程:
同時根據(jù)該方程預測第39個交易日方差,開方即可得到:。依此類推即可得到未來各天的標準差預測值。
(3)在GARCH模型預測的標準差基礎上,取定置信水平因子(本文取95%),此時查表可得α=1.65。根據(jù)式(5)可得合約第39個交易同有:
(4)檢驗VaR39的合理性。隨機樣本數(shù)T=38,置信水平為95%,查X2分布表得: 由式(15)得到VaR39,的置信區(qū)間為:
按以上方法逐日計算下一個交易日的VaRt,值,即通過前t-1交易日的實際漲跌率對第f個交易日的VaRt值進行預測。將2007-12-04到2007-12-28的VaRt和日漲跌幅度絕對值連成曲線得到圖:
理論上預測值必須大于等于每個交易日的漲跌幅度的絕對值,這樣才能使交易所有效的控制風險。事實上,從圖可以看出:預測的。值很大程度上覆蓋了實際的每個交易日的漲跌幅度(為虛線),而且風險變化與漲跌幅度的絕對值走勢一致,漲跌幅度高的地方,。估計值大,反之亦然。漲跌幅度劇烈的地方,估計值波動也劇烈。但總的趨勢是預測值大于等于每個交易R的漲跌幅度的絕對值。
三、結論
通過對恒生指數(shù)期貨合約歷史漲跌率數(shù)據(jù)時間序列的分析和GARCH函數(shù)擬合得到方差方程及其預測標準差,并在一定置信水平下,準確預測出下一交易日合約的VaR值,建立了VaR―GARCH風險評估模型。
1.直接地評估了股指期貨合約的市場風險,并得出下一交易同的潛在最大損失。通過對恒生指數(shù)的實證研究表明本模型具有較好的適應性、實時管理的特點。
2.考慮了股指期貨合約漲跌率的聚集效應、厚尾效應和方差時變效應,結合VaR風險評估對波動性的苛刻要求,借助GARCH模型可以較好的解決上述問題。
【關鍵詞】 電力通信網(wǎng) 風險管理 問題 關鍵技術 探究
當下，社會經(jīng)濟發(fā)展對電力、通信等方面的資源需求量不斷攀升，電力通信網(wǎng)的建設規(guī)模和里程不斷擴大。電力通信網(wǎng)是我國社會經(jīng)濟發(fā)展中至關重要的基礎設施，更是我國現(xiàn)代智能電網(wǎng)建設中的關鍵環(huán)節(jié)。社會經(jīng)濟發(fā)展對于電力通信網(wǎng)的依賴性越來越大。但是，對于電力通信網(wǎng)的風險管理工作質(zhì)量卻每況愈下，這給電力通信網(wǎng)增加了諸多不可忽視的運行風險。做好對電力通信網(wǎng)風險管理以及加大力度研究風險管理的關鍵技術，是電力通信網(wǎng)部門需要高度關注的問題。電力通信網(wǎng)風險管理，根本是通過自愈環(huán)保護和獨立雙通道保護技術，進而增強電力通信網(wǎng)的風險管控能力。做好對電力通信網(wǎng)風險管理關鍵技術的研究，有助于實現(xiàn)電力企業(yè)的現(xiàn)代化管理模式。
1 電力通信網(wǎng)風險管理概述
全面掌握電力通信網(wǎng)的各項信息、做好分析風險、預測風險、識別風險、應對風險以及控制風險等各項工作是電力通信網(wǎng)風險管理的重要內(nèi)容。首先，對于分析風險來講，其是利用專業(yè)知識以及技術做好對電力通信網(wǎng)運行過程中可能出現(xiàn)的風險進行考量；緊接著，需要相關專業(yè)人士就在通信運行過程中可能出現(xiàn)的風險進行預測，對于可能出現(xiàn)的風險進行識別，充分掌握風險來源，這是做好電力通信網(wǎng)風險管理的關鍵。以上各個環(huán)節(jié)的實現(xiàn)需要專業(yè)性、綜合性較強的技術作為支撐。對于識別風險來講，需要識別出導致風險發(fā)生的來源、評估風險發(fā)生的幾率以及風險所帶來的危害等等，風險應對以及控制就是綜合以上各種信息，對于潛在的風險制定可行的應急預案，最大力度的扼制風險的再次發(fā)生。
2 電力通信網(wǎng)風險管理存在的問題
2.1 過于依賴電網(wǎng)風險管理
筆者通過實地調(diào)查以及問卷調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在電力通信網(wǎng)風險管理過程中存在過度依賴電網(wǎng)風險管理的情況，風險管理缺乏相對的獨立性。目前來講，對于電網(wǎng)的調(diào)度環(huán)節(jié)，程序以及相應機制已經(jīng)初步成熟，相應的風險預警機制也在加緊建設過程中。但是，由于過度依賴電網(wǎng)風險管理，對于風險源的分析不夠精準和科學，造成后期工作無法正常完成，而且在風險管控過程中，過于強調(diào)現(xiàn)場因素，導致整個電力通信網(wǎng)的風險管理十分薄弱，亟待需要建立起完善、系統(tǒng)的通信風險管理體系。
2.2 風險管理意識亟待增強
電力通信網(wǎng)風險管理工作涉及到諸多內(nèi)容，一旦任何一環(huán)節(jié)的工作人員配合度不夠，沒有主動參與其中，那么前期或者其他環(huán)節(jié)的風險管控工作就會功虧一簣。但是，就現(xiàn)階段情況而言，電力企業(yè)的工作人員，尤其是技術人員，普遍認為風險管理工作只是高層管理人員的責任，與其他部門無關，風險管理意識的單薄直接導致了電力通信網(wǎng)風險管理工作存在架空或者滯后等缺陷，嚴重阻礙了電力通信網(wǎng)風險管理的效率和效果。
3 電力通信網(wǎng)風險管理的關鍵技術
3.1 建立和完善電力通信網(wǎng)風險指標體系
在社會生產(chǎn)、生活過程中電力通信發(fā)揮的作用越來越顯著，電力通信網(wǎng)的覆蓋范圍越來越廣泛，承包的業(yè)務種類越來越多，其風險來源就越來越多，諸如設備以及線路質(zhì)量、惡劣天氣、業(yè)務分布以及運維管理等各方面。因此，風險因素大體上可分為以下幾類：通信設備風險因素、業(yè)務運行風險因素、光纜風險因素、運維管理風險因素和環(huán)境風險因素。筆者根據(jù)風險評估以及風險預測獲取難易程度等綜合因素，建立起以下的電力通信網(wǎng)風險指標體系：架空光纜故障率、管道光纜故障率、站內(nèi)光纜故障率、纖巧資源緊缺率、光纜嚴重故障次數(shù)以及光纜運行不良率是評估光纜風險需要考慮的因素；對于通信設備風險，則要考慮SDH設備故障率、PCM設備故障率、交換機故障率、室內(nèi)線纜故障率以及通信設備運行不良率、缺陷率等；業(yè)務運行風險包括業(yè)務中斷數(shù)量、業(yè)務受影響數(shù)量、業(yè)務雙通道率、傳輸業(yè)務中斷超時次以及檢修影響業(yè)務數(shù)量。
3.2 做好對電力通信網(wǎng)的風險識別
要想做好對電力通信網(wǎng)的風險識別，筆者建議從以下兩個方面做起：一是風險識別技術的開發(fā)。由于通信系統(tǒng)難以滿足多方面的需求，要對電力通信網(wǎng)做到兼顧通信電源、傳輸設備、站內(nèi)聯(lián)絡電纜等各方面，增強風險識別以及分析的準確性；二是管理層面，充分了解設備運行以及管控等環(huán)節(jié)潛在的風險，主要還是得從通信設備著手做起，另外，要加強對相關工作人員的管理和監(jiān)督；三是管理意識層面，要加強對風險管理工作的重視度，引導、鼓勵電力企業(yè)全體工作人員一致參與，提升工作人員的應急管理能力，定期展開專業(yè)素質(zhì)培訓。
3.3 應用風險評估以及風險控制技術
層次分析方法是風險評估技術最常采用的評估手法。主要是根據(jù)影響電力通信網(wǎng)安全運行的因素來建構安全風險結構層次圖，進而鎖定幾率最大的風險源。明確任務清單與工作內(nèi)容是做好風險評估最為關鍵的一個環(huán)節(jié)，在此基礎上，才能選擇最為恰當?shù)脑u價方法。另外，風險控制技術應當應用在風險評估之后，這就需要分析人員要明確風險性質(zhì)，做好設備維修準備工作，管理人員要加強對相關人員的教育培訓工作，還要將作業(yè)環(huán)境作為日常費用部分，這是做好風險控制的有效措施。
4 結語
在物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的今天，基于互聯(lián)網(wǎng)做好對電力通信網(wǎng)風險管理關鍵技術的研究是大勢所趨。對于風險管理工作以及關鍵技術的研究不是一蹴而就的，需要相關工作人員孜孜不倦的探索。只有對電力通信網(wǎng)風險管理關鍵技術予以掌握，才能夠讓我國的電力通信行業(yè)獲得更進一步的發(fā)展和建設。
參考文獻：
[1]苗新，陳希.電力通信網(wǎng)的安全體系架構[J].電力系統(tǒng)通信，2012（01）：34-38.
[2]曾瑛，朱文紅，鄧博仁，羅云.基于電網(wǎng)影響因子的電力通信網(wǎng)關鍵節(jié)點識別[J].電力系統(tǒng)保護與控制，2016（02）：102-108.
【關鍵詞】Project;風險管理;進度計劃;甘特圖;網(wǎng)絡圖;里程碑
1.引言
項目風險是指開發(fā)環(huán)境、設計、人員（包括個人和組織）、資源、客戶及需求等方面的潛在問題以及它們對項目的影響。
在項目的開發(fā)過程中，需要投入大量的人力、物力和財力，同時或多或少地使用到一些新技術、新方法，這就造成了項目開發(fā)過程中存在著某些“不確定因素”，這些不確定因素必然會給項目的開發(fā)帶來一定程度的風險。如果不加以管理這些風險，可能會使得項目計劃不能完全達到預期目標甚至導致失敗。因此，項目的風險管理是項目管理的一個重要組成部分，因而也借助以Microsoft Project為代表的計算機技術來幫助管理者進行項目的風險管理。
2.計劃編制中的風險管理
一個項目的風險涉及到成本、進度和質(zhì)量上的風險。為了更好的進行風險識別和風險規(guī)避，在項目管理的過程中通常使用PDCA環(huán)風險管理系統(tǒng)來加強項目的風險管理。而所謂的PDCA環(huán)風險管理系統(tǒng)將整個項目的管理分成了四個不斷往復循環(huán)的過程。
1）P（Plan）計劃。制定出項目的成本計劃、進度計劃和質(zhì)量計劃;
2）D（Do）實施。在成本計劃、進度計劃和質(zhì)量計劃的指導下進行項目的實施;
3）C（Check）檢查。一般采用里程碑式的階段性檢查，看下項目的實施現(xiàn)狀在質(zhì)量上、成本上和進度上和計劃之間的偏差，分析偏差產(chǎn)生的原因;
4）A（Action）糾正。糾正偏差，將項目的實施過程拉回計劃的允許范圍之內(nèi)。
因此，要做好項目的風險管理，首要條件是制定出符合項目實際狀況的各種計劃。但在項目計劃的編制過程中，因為各種不確定因素的存在，導致各類風險問題的發(fā)生，具體表現(xiàn)如下：
1）沒有完善、全面的項目計劃，計劃、資源和產(chǎn)品定義全憑客戶或上層領導口頭指令，并且完全不一致;
2）計劃不現(xiàn)實;
3）計劃基于使用特定的小組成員，而那些特定的小組成員無法勝任項目的技術和能力要求;
4）實際的產(chǎn)品規(guī)模比估計的要大;
5）達到目標日期提前，但沒有可用激動資源;
6）涉足不熟悉的項目領域，花費在設計和實現(xiàn)上的時間比預期的更多。
為了解決上述計劃制定過程中產(chǎn)生的各類風險問題，越來越多的企業(yè)在項目風險管理中引入了優(yōu)秀的項目管理工具Microsoft Project。
3.Project項目管理工具
Project軟件是Office辦公軟件的組件之一，它集成了先進成熟的管理理念和管理方法，能夠高效地管理各類項目。使用Project軟件，不僅可以創(chuàng)建項目、任務分解，還可以設置項目資源和成本等基礎信息，輕松實現(xiàn)資源的調(diào)度和任務的分配。最重要的是，Project是項目的計劃制定和項目的實施過程中，能夠跟蹤和控制項目的進度，分析、預測和控制項目成本，一邊有效地利用項目資源，行之有效地進行項目的風險管理。
進度、成本和質(zhì)量是一個項目風險管理的三大目標。在兼顧成本、質(zhì)量控制目標的同時，按進度計劃完成項目是整個風險管理最大的挑戰(zhàn)之一。但是由于沒有進行合理的項目進度計劃管理，在付諸實施中會出現(xiàn)諸多的問題。因此，要使得項目能夠順利得以實施，更好的進行項目風險管理和風險控制，必須注重進度計劃的管理和編制。
在Microsoft Project中通過使用甘特圖、網(wǎng)絡圖和里程碑圖來制定項目的進度計劃，以到達風險管理的目的。
圖3.1 某項目的甘特圖
甘特圖是一種按照時間進度標出工作活動，常用于項目風險管理的圖標。甘特圖以圖示的方式通過活動列表和時間刻度形象地表示出任何特定項目的活動順序與持續(xù)時間。從圖3.1所示的甘特圖中，可以估算出完成工程的總工期是12天。
網(wǎng)絡圖是制定進度計劃時另一種常用的圖形工具，網(wǎng)絡圖可以清晰地表示項目活動之間的邏輯關系。在使用Microsoft Project畫出的網(wǎng)絡圖中，紅色的粗線表示關鍵路徑。所謂關鍵路徑是指網(wǎng)絡圖中從開始到結束所花費時間最長的路徑。一般當進度計劃拖延或提前時，通過調(diào)整關鍵路徑上的子任務時間，來進行進度的調(diào)整，從而保證整個項目進度計劃的良好實施。也可以更好的進行進度的風險管理。在圖3.2的網(wǎng)絡圖中，同樣可以估算出完成整個工程的總工期為12天。
圖3.2 某項目的網(wǎng)絡圖
圖3.3 某項目里程碑圖
圖3.3的里程碑圖是顯示項目進展中的階段性重大任務完成，是在甘特圖的基礎上標示出一些關鍵的事物。里程碑圖可以方便的進行階段性檢查，通過比照項目的進度計劃，做好相應的調(diào)整和控制，以便于項目更為直觀良好的進行風險管理。
4.結束語
Abstract： HSE management system is the systematic approach which has been commonly adopted in health， safety and environment management in oil and gas industry. Risk control is the core of HSE management， various risk management tools are selected and implemented to mitigate and eliminate HSE risks. Based on the practice of one large scale international petroleum development project of SINOPC， this paper present the practical application of major techniques used for project risk control.
關鍵詞： 國際石油；開發(fā)項目；風險；管理技術；應用與實踐
Key words： international petroleum；development project；risk；management techniques；application and practice
中圖分類號：F272 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2013）04-0132-02
0 引言
①中石化某大型國際石油開發(fā)項目開發(fā)周期分三期，其中一期5年，鉆井51口，建成中心處理站一座，計量站兩座、自備燃氣發(fā)電廠、水廠各一座以及120公里外輸管線、道路及其它工業(yè)、民用建筑等。該項目所在區(qū)域地層壓力大、硫化氫含量高，HSE風險非常大。為方便敘述，下文中將該大型項目稱為“C項目”。②業(yè)主要求中石化在完成所有開發(fā)工作后，將油田移交給業(yè)主并同時交付符合國際標準的HSE管理體系。項目駐在國當?shù)卣谟吞镩_發(fā)建設過程進行了全面的監(jiān)控。③中石化參考國際慣例結合殼牌、沙特阿美等著名公司的風險管理經(jīng)驗，狠抓設計、生產(chǎn)作業(yè)、竣工驗收等各階段、各環(huán)節(jié)的HSE風險識別和風險防控，保證了項目的順利、高效運作。
1 過程危害識別與風險評估
1.1 過程危害識別指的是要從項目開發(fā)周期的識別與評估階段、設計階段、實施階段等全過程及鉆井、地面建設、試運行等各方面進行識別和評估，并對識別出的所有危害因素進行登記，按照風險大小進行排序。通過危害識別和風險評估，全面明確項目風險控制的主要著力點[1]。
1.2 風險評估矩陣常被用來評估識別危害的風險。危害的風險程度被分為三類：低風險、中等風險和高風險。對識別和評估出來的三類風險，需要用不同的管理要求來進行控制和削減。對于低風險的危害，需通過HSE管理系統(tǒng)的規(guī)定措施進行控制；對于中等風險的危害，須專門的HSE程序文件及危害控制表進行削減；對于高風險的危害則須專門的HSE風險控制計劃書（HSE Case）進行削減。
1.3 C項目先后組織了道路建設、鉆井作業(yè)、管道鋪設、罐體施工等方面的危害識別，實現(xiàn)了生產(chǎn)、建設危害識別的全覆蓋，并針對高風險的危害，建立了C項目設計HSE風險控制計劃書，鉆井HSE風險控制計劃書及地面建設HSE風險控制計劃書等。
2 風險防控技術工具的應用
2.1 危險和操作性分析（HAZOP） HAZOP作為一種危險識別技術，它單獨地考慮系統(tǒng)各部分，分析偏差對各部分的影響。HAZOP分析是詳細識別危險與可操作性問題的過程，由一個專家小組完成。HAZOP分析包括辨識潛在的偏離設計目的的偏差、分析其可能的原因并評估相應的后果。HAZOP分析是一種結構化的危險分析工具，最適用于在設計階段對操作設施進行分析或者在現(xiàn)有設施做出變更時進行分析。
在項目實施過程中，C項目先后完成初步設計（FEED）、詳細設計（DD）及原油處理裝置變更的危險和可操作性分析研究。在對初步設計的分析中，邀請了多種專業(yè)的殼牌團隊資深專家參與，分析涵蓋裝置的常規(guī)操作與維護、工藝及儀表流程及相關工具等，提出了583個改進行動，特別是對井口裝置、閥門、輸油管道、集油管匯、緩沖罐、分離器、儲油罐直至外輸泵等各參數(shù)配套、壓力分布及安全關鍵設備等進行了全面細致的分析。同時，C項目在臨時原油處理裝置試運前開展了危險和可操作性分析研究。
2.2 工作許可系統(tǒng)（PTW） C項目的油田開發(fā)地層富含劇毒硫化氫氣體，鉆井作業(yè)、油氣儲運及處理等各環(huán)節(jié)都涉及有毒有害、易燃易爆的油氣。而鉆井現(xiàn)場常常存在各種協(xié)同、順序和交叉同時作業(yè)的場面；中心處理站的建設施工需要上千名工人在同一區(qū)域進行著吊裝、焊接、挖掘、高處作業(yè)等多種操作，發(fā)生各種事故的風險非常突出。
為削減操作風險、杜絕事故的發(fā)生，C項目建立和實施了工作許可系統(tǒng)。所謂工作許可系統(tǒng)就是一套針對高風險作業(yè)的工作程序的工作審批制度，包括：工作許可程序，挖掘、輻射、起吊、動火、臨時用電等10項特殊作業(yè)程序。同時，針對在同一作業(yè)區(qū)域進行多種操作的復雜情況，制定了“工作許可協(xié)調(diào)管理程序”以保證各操作的協(xié)調(diào)與統(tǒng)一。
工作許可系統(tǒng)的目的是在進行某項作業(yè)前對工況及作業(yè)條件進行查看、分析，確定在不影響主要工況作業(yè)并保證作業(yè)條件和防范措施具備的情況下許可此項作業(yè)。作業(yè)許可需要填寫作業(yè)許可表，表中羅列了作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)存在的風險、作業(yè)所需設備和防護用具、風險防控的設施與措施以及與作業(yè)有關的責任人檢查與簽字確認等內(nèi)容。如果全部做到所列各項，由C項目現(xiàn)場代表簽發(fā)許可。作業(yè)完畢后，需要工作負責人和項目現(xiàn)場代表進行核查后進行關閉，并通報解除。這充分保障了作業(yè)本身的安全性和對其他作業(yè)影響的掌控，并注意作業(yè)過程的完整性。
2.3 工作安全分析（JSA） 這是以生產(chǎn)一線員工為主實施的工作危害分析，它是有組織地對存在的危害進行識別、評估和制定實施控制措施的過程。主要過程是組織崗位工人對自身的作業(yè)進行危害辨識和風險評估，仔細地研究和記錄工作的每一個步驟，識別已有或者潛在的危害。然后，對人員、程序、設備、材料和環(huán)境等隱患進行分析，找到最好的辦法來減小或者消除這些隱患所帶來的風險，以避免事故的發(fā)生。工作安全分析可幫助崗位員工自主分析作業(yè)中各環(huán)節(jié)存在的危害，明確防控措施，這一方面既培養(yǎng)了員工的業(yè)務技能，同時也有助于其安全防范意識的提高[2]。
C項目明確要求承包商必須對各個生產(chǎn)操作過程組織員工開展工作安全分析，分析的結果要作為獲得開工許可的一個重要方面。如鉆井承包商必須完成鉆機安裝、起下鉆、下套管等主要操作的工作安全分析。同時在在特殊作業(yè)前，須開展工作分析，作為獲得工作許可的必要條件。
2.4 工具箱會議（TBM） 在現(xiàn)場HSE工作中，C項目推行安全工具箱會議制度。工具箱會議是將工作人員聚集于作業(yè)場所附近，由工作負責人主持討論某些特定主題，比如最近發(fā)生的事件、作業(yè)場所的特殊危害、設備的安全操作、新的工作程序或與該批人員相關的一些作業(yè)安全問題。這類會議歷時極短，也可每天、每周或由工作負責人根據(jù)需要舉行。
每日工具箱會議是每日作業(yè)前召開的班前會，工作負責人召集相關人員，解說每個人員當天的工作范圍，講解工具使用方法及安全注意事項，查看各施工人員的精神狀態(tài)及各種工具是否齊全，告知施工人員各生產(chǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)可能造成的危害因素及處理對策。每日工具箱會議記錄上必須要有安全監(jiān)督人員的簽字才能生效。其中工作安全分析（JSA）常被用來在工具箱會議上進行危害的識別及防范措施的制定。工具箱會議的目的是要求參與施工的所有人員都明白施工中存在的危害以及操作程序[3]。
2.5 HSE 觀察卡（HSE Observation Card） HSE觀察是一種行為安全管理的有效工具，它是通過主動觀察員工在作業(yè)區(qū)域內(nèi)行為表現(xiàn)、設備設施狀態(tài)等方面，確認已有的制度、要求是否得到有效執(zhí)行，同時尋找可以改進的方面，并通過有效溝通來提高安全意識、規(guī)范安全行為的積極的事故預防方法。
C項目的每個員工都有一個HSE觀察卡冊，員工可就其觀察到的好的做法及需要改進方面進行描述，并提出建議性的整改或預防措施。員工的觀察范圍包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)及安全管理制度、程序等。HSE觀察卡在現(xiàn)場作業(yè)的應用尤為重要。
如在鉆井生產(chǎn)現(xiàn)場，甲方、鉆井承包商以及第三方等工作人員都可對自己在現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)的任何安全隱患及時填入HSE觀察卡卡片中，以便告知他人或及時采取措施消除這個隱患或風險。在具體的操作中，甲方現(xiàn)場鉆井總監(jiān)和安全監(jiān)督負責推行和管理HSE觀察卡的運作過程，井隊安全官每天收集現(xiàn)場作業(yè)人員填寫的HSE觀察卡卡片交給甲方安全監(jiān)督，甲方安全監(jiān)督審查后與現(xiàn)場鉆井總監(jiān)溝通協(xié)調(diào)，在每日例會中做相應地告知，并向C項目總部鉆井HSE負責人作出匯報。井隊及甲方鉆井HSE主管人員每周、每月對HSE觀察卡的內(nèi)容進行匯總分析。C項目每月評選高質(zhì)量的HSE觀察卡，并對觀察者在項目月度HSE例會上進行頒獎。
2.6 安全救命規(guī)則（LIFE SAVING RULES） C項目借鑒并推行了殼牌公司的12條安全救命規(guī)則，即：
在有要求情況下獲得有效的工作許可證；進入封閉空間之前需獲得批準；必要情況下進行氣體測試；工作開始之前檢查隔離情況和使用專用防護設備；取消或關閉安全設備之前需獲得批準；高空作業(yè)時防止跌落；不要在作業(yè)中的起重設備下行走；不要在非指定區(qū)域吸煙；工作或駕駛時不要喝酒或服用帶有麻醉成份的藥；駕駛時不要使用手機，不要超速；系上安全帶；遵守行程管理規(guī)定。
C項目規(guī)定全體員工必須遵守12條安全救命規(guī)則，如有員工被發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)則，第一次口頭警告，第二次書面警告，第三次則解除雇傭合同。12條安全救命規(guī)則的強制推行，有效增強了員工自覺遵守安全制度的意識，減少了事故的發(fā)生。
3 結論
HSE管理的核心工作是風險管理，通過各種手段將識別的風險削減到可接受的水平，以杜絕事故的發(fā)生。中石化C項目借鑒殼牌、沙特阿美等公司的成熟經(jīng)驗，將危害識別和風險評估工作貫穿到項目開發(fā)的全過程，并合理選擇和應用一系列的風險防控工具，建立了全員、全過程、全方位的風險防控體系，有效地化解了各種安全風險，保障了項目開發(fā)建設的順利、高效實施。
參考文獻：
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論文摘要：現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理技術已經(jīng)成為推動管理水平上升的重要推動力。本文闡述了當今世界銀行業(yè)所采用的主流的風險管理技術，并針對我國商業(yè)銀行風險管理技術方面尚存在的不足，提出了相應的整改措施和努力方向。
現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風險管理體系由眾多環(huán)節(jié)所構成，其中的每一個環(huán)節(jié)都需要一定的人力、物力以及技術支持，在前兩個要素能夠得到充分滿足的前提下，技術進步將直接影響商業(yè)銀行風險管理的水平。針對每一個風險管理環(huán)節(jié)，都具有相應適用的技術工具，但通常談到的風險管理技術是指風險度量技術，尤其是用于風險測度，的各種建模方法。事實上，風險計量模型也正是商業(yè)銀行推行量化風險管理所關注的重中之重，從而也是發(fā)展速度最快的方法論工具。
一、現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理技術
1．信用風險模型
傳統(tǒng)的信用風險度量方法有信貸決策的“6C”法和信用評分方法。近二十年來，由于商業(yè)銀行貸款利潤率持續(xù)下降和表外業(yè)務風險不斷增大，促使銀行采用更經(jīng)濟的方法度量和控制信用風險，而現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的信用工具的創(chuàng)新，給開發(fā)新的信用風險計量模型提供了可能。現(xiàn)代信用風險度量模型主要有：(1)CreditMetrics信貸組合模型，運用VaR框架，用于對諸如貸款和私募債券等非交易資產(chǎn)進行估價和風險計算；(2)KMVEDFs信貸組合模型，利用期權定價理論評估企業(yè)的預期違約率；(3)CSFPCreditRisk+信貸組合模型，應用保險經(jīng)濟學中的保險糟算方法來計算債券或貸款組合的損失分布；(4)麥肯錫CPV信貸組合模型，在CreditMetrics的基礎上，對周期性因素進行了處理，克服了CreditMetrics中不同時期的評級轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點。
2．市場風險模型
商業(yè)銀行市場風險的度量模型絕大部分是基于VaR方法。計算VaR主要的方法有三大類：一是方差一協(xié)方差方法(參數(shù)化方法)，二是歷史模擬法(經(jīng)驗法)，三是結構性模擬法(蒙特卡羅模擬)。除此之外，極值方法和壓力測試也是常用的衡量市場風險的方法。
方差一協(xié)方差法假定風險因子收益的變化服從特定的分布(通常是正態(tài)分布)，然后通過分析歷史數(shù)據(jù)來估計該風險因子收益分布的參數(shù)值，如方差、相關系數(shù)等，進而得出整個投資組合收益分布的特征值。方差一協(xié)方差方法中有代表性的有組合正態(tài)法、資產(chǎn)正態(tài)法、Delta正態(tài)法和Delta-Gamma正態(tài)。歷史模擬法是一種簡單的基于經(jīng)驗的方法．它不需要對市場因子的統(tǒng)計分布做出假設，而是直接根據(jù)VaR的定義進行計算，即根據(jù)收集到的市場因子的歷史數(shù)據(jù)對投資組合的未來收益進行模擬，在給定置信水平下計算潛在損失。
蒙特卡羅模擬法是基于歷史數(shù)據(jù)，模擬出投資組合中不同資產(chǎn)可能的價格變化。并由此推算出投資組合價值的變化，進而求取其投資組合回報。將每一個模擬的投資回報進行分布處理，可以得出投資組合回報分布，從而按照一定的置信水平要求，求出VaR的大小。
極值理論是通過極限值理論或情景分析，研究小概率事件，估計損失規(guī)模，計算風險值。極值理論的優(yōu)勢在于它直接處理損失分布的尾部，且沒有對損失數(shù)據(jù)預先假設任何的分布，而是利用數(shù)據(jù)本身說話。主要的極值理論模型有傳統(tǒng)極值理論、分塊樣本極值(Block-maxima)模型、POT(PeakOverThreshold)模型和C()PULA一極值理論方法。
壓力測試被用于測量極端情況下的操作風險情況。壓力試驗包括情景分析和系統(tǒng)化壓力試驗，其中情景分析是最常用的壓力測試方法，包括兩大步驟：情景構造和情景評估。情景構造描繪出某些極端情景。包括銀行極端損失的大小、風險因子波動的極端范圍等。情景構造的主要方法包括歷史模擬情景方法、典型情景方法和假設特殊事件方法。
3．操作風險模型
巴塞爾委員會在新資本協(xié)議的監(jiān)管框架中。將操作風險正式單列為除信用風險和市場風險之外的第三種主要風險，首次將市場風險、操作風險與信用風險一起納入最低資本監(jiān)管要求并強調(diào)不同風險之間的相關性，并分別提供了從簡單到高級的一系列操作風險衡量方法基本指標法是巴塞爾委員會設定的一種最為初級的操作風險度量方法，它將單一風險暴露指標的一個固定比例作為資本準備要求，即操作風險資本準備，為基本指標法所計算出的操作風險資本準備；El是機構的風險暴露指標；a為巴塞爾委員會設定的常數(shù)比例指標為銀行某年的最低監(jiān)管資本要求，按照巴塞爾委員會所規(guī)定的加權風險資本8％的比例來計算；GI為銀行同期用于規(guī)范資本的總收入。是采用平滑方法計算得出的最近三年總收入的均值；1Z％是巴塞爾委員會給定的調(diào)整系數(shù)。
標準化方法對操作風險的度量要求銀行將總收入與業(yè)務線進行匹配，對每個業(yè)務種類都設定·個風險暴露指標EI以反映銀行在此業(yè)務領域的規(guī)模和業(yè)務量，從而對整體操作風險的資本金要求為 ，其中Ks為標準化方法下的資本分配；El。為每條業(yè)務線的風險暴露指標；為每條業(yè)務線的系數(shù)值，其計算公式與基本指標法相似S為銀行分配給第種業(yè)務的操作風險經(jīng)濟資本的份額，MRC為銀行的最低監(jiān)管資本要求，Ej為銀行第i種業(yè)務的指標值，12％是給定的調(diào)整系數(shù)；是對特定業(yè)務種類下銀行的操作風險損失與相應概括性指標間關系的衡量。不同業(yè)務種類的口值不同，均由巴塞爾委員會給定。
高級衡量法是巴塞爾委員會在《巴塞爾新資本協(xié)議》中所推出的一系列較為復雜的計量方法的總稱，主要包括內(nèi)部衡量法、損失分布法和極值理論模型三種，它們均建立在對損失數(shù)據(jù)的分布進行合理假設的基礎上，運用量化的分析方法對操作風險的資本要求進行測算：(1)內(nèi)部衡量法類似于信用風險度量中的內(nèi)部評級法，是指銀行基于對預期操作風險損失的度量來估計風險資本要求的水平，即假定預期損失(損失分布的均值)和非預期損失(損失分布的尾部)之間具有穩(wěn)固的關系，這種關系既可能是線性的，也可能是非線性的。利用內(nèi)部度量法計算風險資本要求是基于這樣一個框架：將銀行的操作風險暴露分解成8大業(yè)務種類(與基本指標法相同)和7大風險損失事件類型。對于每個業(yè)務類別／損失事件組合(共有7×8—56個組合)，銀行可使用自身的損失數(shù)據(jù)來計算該組合的預期損失EL。監(jiān)管資本則由預期損失(亦即損失分布的均值)和非預期損失(損失分布的尾部)的關系來確定；(2)損失分布法(LDA)是一種較為復雜的操作風險量化方法，它使用操作風險損失事件的歷史數(shù)據(jù)庫來計算操作風險資本金數(shù)量。在對損失事件頻率和損失強度的有關假設基礎上。對每一業(yè)務線／損失事件類型的操作風險損失分布進行估計。損失分布法依賴于銀行的內(nèi)部數(shù)據(jù)來把握其特有的風險特征。每一個銀行中的每一種業(yè)務都具有自己的風險特征。這些特征是基于該業(yè)務的內(nèi)在風險(如產(chǎn)品類型、復雜性和法律環(huán)境)和控制機制(如文化、系統(tǒng)、內(nèi)控和政策等)。由于每個銀行都是獨特的，量化其風險特征的唯一途徑就是檢查分析其實際的損失數(shù)據(jù)；(3)極值理論近年來被引入到操作風險的量化管理領域。具體方法與市場風險的極值理論模型相似。 4．一體化風險模型
全面風險管理體系的形成和發(fā)展對風險管理在技術上、成本上提出了更高的要求，從而促使銀行開始尋求新的解決之道。目前，在世界范圍內(nèi)誕生了一批風險管理專業(yè)化公司，以及基于全面管理理念而建立的新一代風險管理模型——一體化風險度量模型。這些一體化模型將信用風險、市場風險、操作風險三大類風險和其他風險進行整合管理，為商業(yè)銀行實現(xiàn)全面風險管理目標，提供了技術基礎。具有代表性的模型有：(1)由AIgorithmics(簡稱Algo)公司設計的風險觀察(RiskWatch)模型，在市場定價的基礎之上開發(fā)出“未來定價(MarktoFuture)”方法來為資產(chǎn)組合定價；(2)由AXIOM軟件公司建立的風險監(jiān)測(RiskMonitor)模型，將方差一協(xié)方差，蒙特卡羅模擬，歷史模擬及多因子分析等方法進行整合，對所有市場，業(yè)務線及金融工具的風險提供一種可以持續(xù)、一致測量的方法；(3)由Askari公司開發(fā)的風險賬本(RiskBook)模型，用一種一致的分析提供多種風險的視角；(4)由IQFinancialSystems公司創(chuàng)立的RiskIQ模型，基于RAROC的風險綜合管理模型；(5)金融工程公司(FinancialEngineeringAssociates，Inc．)風險管理模型，在風險矩陣RiskMetrk的基礎之上改進了VaR技術，可以使用戶確定新的交易將如何影響整個資產(chǎn)組合的VaR，并提供了VaR成份分析；(6)網(wǎng)際測險公司(Measurisk．Conr)風險管理模型，基于監(jiān)管者的規(guī)定，對客戶的基金在總體水平上的風險做出綜合評估。
二、我國商業(yè)銀行風險管理技術存在的不足
(1)風險管理工具與技術落后
目前，西方發(fā)達國家的商業(yè)銀行在風險的量化管理方面遠遠領先于我國的商業(yè)銀行。我國商業(yè)銀行在風險管理工具和技術方面的差距主要表現(xiàn)在：首先，國外商業(yè)銀行通常會大量運用金融衍生工具進行資產(chǎn)保值的風險轉(zhuǎn)移策略，這主要得力于國外發(fā)達的金融衍生品市場。我國目前除了一些地方性的商品期貨交易所和正在籌建的金融期貨交易所，尚無成熟的金融衍生品市場，由此限制了我國商業(yè)銀行運用金融衍生品對以市場風險為主的銀行風險進行控制；其次，國外已經(jīng)相對成熟的大量風險量化模型，如VaR等，在我國還處于萌芽階段，風險管理人員對模型的運用能力還有待加強；第三，由于起步較晚，尚未建立起同時為監(jiān)管者、市場和銀行所接受的數(shù)據(jù)甄別標準，使得我國商業(yè)銀行大多無法建立完善的、整合的歷史損失數(shù)據(jù)庫，而沒有數(shù)據(jù)就意味著基于數(shù)據(jù)統(tǒng)計分布的量化模型根本無法建立。
由于風險量化管理的不足，使得銀行在日常管理中更多地使用定性分析和人為直接控制，主要依靠缺口管理和指標分析法進行風險管理。如信用風險管理，大多依據(jù)貸款投向的政策性、合法性及安全性；又如經(jīng)濟資本的計算，由于無法達到《巴塞爾新資本協(xié)議》的量化標準，還只能采取標準法進行衡量。
(2)數(shù)據(jù)庫的缺乏
數(shù)據(jù)庫是構建整個操作風險量化管理體系的基礎，它儲存著大量內(nèi)外部共享性分類信息。通常而言，這些信息分別與特定業(yè)務、損失事件或風險目標相對應．這些存儲的數(shù)據(jù)包括前臺交易記錄信息、各種風險頭寸、金融工具的信息、極端損失事件、外部損失事件等等。數(shù)據(jù)結構由操作風險管理方法的復雜程度而定，通常可以分為動態(tài)數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)(靜態(tài)數(shù)據(jù))兩大類。前者包括與具體業(yè)務相聯(lián)系的交易數(shù)據(jù)以及內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)，后者則主要包括產(chǎn)品數(shù)據(jù)和風險管理模型數(shù)據(jù)等。
巴塞爾委員會對風險管理模型，尤其是風險度量模型的損失數(shù)據(jù)具有非常高的要求，包括數(shù)據(jù)的累積性、真實性、客觀性、準確性等等方面。目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行已經(jīng)建立了大集中數(shù)據(jù)庫用于搜集內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)，然而由于技術尚未成熟，并且體制方面的原因也導致外部損失數(shù)據(jù)尤其是低頻高危的操作風險損失數(shù)據(jù)的搜集具有較大難度，這使得目前的數(shù)據(jù)庫一方面不夠全面，另一方面更新較慢，限制了量化管理模型的應用。
三、發(fā)展我國商業(yè)銀行風險管理技術的著重點
關鍵詞：商業(yè)銀行；電子商務；風險管理
商業(yè)銀行從事金融業(yè)務面臨著市場風險、信用風險、以及操作風險等，而電子商務的出現(xiàn)則加劇了上述各類風險發(fā)生的可能性以及風險發(fā)生之后的破壞程度。2004年以來，我國面臨的網(wǎng)絡仿冒威脅正在逐漸加大，仿冒對象主要是金融網(wǎng)站和電子商務網(wǎng)站。2005年上半年共收到網(wǎng)絡安全事件報告65679件，超過2004年全年案件數(shù)，商業(yè)銀行電子商務安全風險管理策略已成為理論與實踐中必須重視的課題。
一、信息安全管理的歷史演進與現(xiàn)階段的特點
信息安全管理的策略大體遵循事件驅(qū)動(技術和管理脫節(jié))－逐漸標準化(技術和管理逐漸結合)——安全風險管理(引入了風險分析)的發(fā)展路徑。
(一)以事件驅(qū)動的初級階段時期
19世紀70年代安全主要是指物理設備和環(huán)境的安全，人與計算機之間的交互主要局限在大型計算機上的啞終端，安全問題只涉及能訪問終端的少數(shù)人。安全管理策略處于初級階段，由事件驅(qū)動，沒有形成規(guī)范的管理流程。在此階段的前期，只重視技術手段。后期開始重視管理手段，但是技術和管理之間脫節(jié)。許多組織對信息安全制定了相應的規(guī)章和制度，但組織的信息安全管理基本上還處在一種靜態(tài)、局部、少數(shù)人負責、突擊式、事后糾正式的管理方式。
(二)標準化時期
企業(yè)開始將安全問題作為整體考慮，形成一套較為完整的安全管理策略，其中包括了安全管理的技術手段和管理制度(或稱運作管理)。幾乎所有從事電子商務的企業(yè)都擁有自己的安全策略，內(nèi)容也包括了技術手段、安全管理制度、人員安全教育等等，基本上形成體系，技術和管理手段綜合統(tǒng)一，但是安全風險分析還存在不足之處。
(三)安全風險管理策略時期
隨著電子商務安全管理發(fā)展到一個比較高的層次，安全管理策略也演進到安全風險管理階段。主要特點如下：
1.安全風險管理成為主流趨勢；在安全管理策略的演進過程中，技術和管理手段綜合統(tǒng)
一、又融入了風險管理的分析、防范策略，從而安全管理進入了安全風險管理時期。西方商業(yè)銀行已對安全風險管理形成共識。如安氏公司(is—One)，認為信息安全問題最終將歸結為風險管理問題，風險管理方法是建立良性的安全技術和管理體系的依據(jù)和基礎。
2.安全風險管理的國際標準和各國的規(guī)范逐漸形成并趨于完善。國際上關于安全風險管理的標準有巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的《電子銀行業(yè)務風險管理原則》、英國標準協(xié)會制訂的BS7799等。各國也日益重視安全風險管理，制定了許多規(guī)范。例如美國貨幣監(jiān)理署(OCC)的《電子銀行最終規(guī)則》、香港金融管理局的《電子銀行服務的安全風險管理》等。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員也于2006年頒布了《電子銀行業(yè)務管理辦法》，對國內(nèi)企業(yè)的電子商務安全風險管理給出了指導意見。
3.利用外部專業(yè)化機構對金融機構的安全性評估已成為大部分國家的選擇。電子銀行面臨的安全和技術風險，在相當程度上取決于采用的信息技術的先進程度，系統(tǒng)的設計開發(fā)水平，以及相關設施設備及其供應商的選擇等；銀行依靠傳統(tǒng)的風險管理機制已很難識別、監(jiān)測、控制和管理相關風險。同樣，監(jiān)管機構也難以完全依靠自身的力量對電子銀行的安全性進行準確評價和監(jiān)控。因此，大部分國家都采用了依靠外部專業(yè)化機構定期對電子銀行安全性進行評估的辦法，加強對電子銀行安全性和技術風險的管理和監(jiān)管。
4.在許多國家信息系統(tǒng)審計(IsAudit)作為一種信息技術服務被廣泛提供，許多知名的咨詢公司都提供類似的信息審計服務。業(yè)界的IT風險分析師也成為一種職業(yè)，專門從事電子商務的安全風險工作，從經(jīng)濟學的角度出發(fā)分析風險，充分衡量保持安全的代價和收益之間的關系，尋求用最小的代價實現(xiàn)最大的效用，在風險分析中也形成一套較為成熟的模式。
二、我國商業(yè)銀行電子商務安全風險管理策略的薄弱點
(一)系統(tǒng)管理思想缺乏
目前的電子商務安全風險管理策略，在全局上缺乏系統(tǒng)論理論的指導，在實際操作中受到多種多樣的安全攻擊時會不可避免地出現(xiàn)安全漏洞，無法形成一張全面有序的安全網(wǎng)絡。
實踐中被采用的安全風險管理策略，以及作為指導意見的規(guī)則規(guī)范，如《信息安全管理實務準則》(IS017799)、《信息技術安全性評估準則》(GB／T18336．1)、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的《電子銀行業(yè)務風險管理原則》，盡管提出了比較全面的安全風險管理方案，層次上也比較清晰，但是還不足以作為一個風險防范系統(tǒng)。實踐中，電子商務組織是一個復雜的系統(tǒng)組織，電子商務的安全風險管理體系和過程也是個復雜的系統(tǒng)。系統(tǒng)論、控制論的思想在電子商務安全風險管理中是不可或缺的。
(二)風險分析的模型與方法不成熟，定量分析不足
電子商務模式自身的發(fā)展歷史也不過20幾年，在風險分析的定量技術上并不成熟；如BS7799中推薦的電子商務安全風險管理中實施風險評估時，往往將威脅發(fā)生的可能性定性劃分為幾個級別，將威脅所造成的影響也定性劃分為1～5級，實質(zhì)上是將一些按照概率發(fā)生的事件定義為不連續(xù)的幾個級別，在操作上易行，但造成了度量的不精確。在進行監(jiān)控和審計之后，也存在無法量化、對比的問題。
(三)忽視與原有的傳統(tǒng)風險管理策略的結合
本質(zhì)上，電子商務的安全風險無非是新興的商業(yè)模式對傳統(tǒng)的風險的改變，以及產(chǎn)生的在傳統(tǒng)風險控制領域暫時無法明晰的新風險；現(xiàn)有管理策略只從信息技術的角度、或者從偏重技術的角度看待問題，站在金融領域本身來分析研究較少。這種狀況導致了對電子商務安全風險管理的研究無法立足于一個比較高的層次；忽略了風險的整體性，只進行偏信息和技術的研究，導致了現(xiàn)有的電子商務安全風險管理策略與金融機構原有的傳統(tǒng)業(yè)務風險管理策略存在差距。對于商業(yè)銀行而言，傳統(tǒng)金融業(yè)務的風險控制與電子商務的技術風險控制，兩個方面存在脫節(jié)，同樣屬于商業(yè)銀行的風險，存在著不同的管理策略，導致多頭管理、資源浪費、機構之間的扯皮，乃至缺位管理。
(四)風險管理策略無法
依賴外部的信息安全管理行業(yè)
在發(fā)達國家，信息系統(tǒng)審計(IsAudit)作為一種信息技術服務被廣泛提供，許多知名的咨詢公司都提供類似的信息審計服務。IT風險分析師也成為一種職業(yè)，專門從事電子商務的安全風險工作。商業(yè)銀行采用依靠外部專業(yè)化機構定期對電子銀行的安全性進行評估的辦法，提高對電子銀行安全性和技術風險的管理和監(jiān)管。而國內(nèi)初步建立了國家信息安全組織保障體系，制定和引進了一批重要的信息安全管理標準、法律法規(guī)，風險評估工作得到了一定重視，但與發(fā)達國家成熟完善的外部信息安全管理行業(yè)仍有很大差距。
(五)風險管理策略中商業(yè)銀行的內(nèi)部風險控制能力薄弱
我國商業(yè)銀行目前均建立起統(tǒng)一的風險管理部門；但風險控制部門的職能、權限與花旗銀行等體制較為先進的銀行相比仍然存在較大差距，風險控制實質(zhì)上仍然分散在各個子部門；風險的評估、防范與控制實質(zhì)上完全依靠商業(yè)銀行的電子交易部門；風險管理部門、內(nèi)審稽核部門實質(zhì)上無法控制電子商務安全風險。例如，風險管理部門接受了電子交易部的風險控制報告，表面上履行的內(nèi)控審核的流程，但審核作用有限，無法完成電子商務安全風險管理中的監(jiān)控與審計環(huán)節(jié)。
三、商業(yè)銀行的電子商務安全風險管理策略的改進建議
(一)基于系統(tǒng)的思想構建商業(yè)銀行電子商務安全風險管理策略框架
利用系統(tǒng)理論作為總體的指導思想，將電子商務安全風險管理策略本身當作一個開放的自適應系統(tǒng)。將商業(yè)銀行電子商務安全風險管理中的各個環(huán)節(jié)組成循環(huán)上升的系統(tǒng)。
在商業(yè)銀行電子商務安全風險控制的流程中，經(jīng)過信息安全的風險評估、資產(chǎn)識別和選擇、實施控制降低風險的措施、將風險控制在可接受的范圍內(nèi)，然后進行監(jiān)控和審計；尤其重要的是把監(jiān)控和審計所得到的內(nèi)容作為新一輪風險分析輸入，從而開始新一輪的風險管理過程。商業(yè)銀行電子商務安全風險管理的各個步驟為動態(tài)的循環(huán)系統(tǒng)。每完成一個循環(huán)，安全風險管理的有效性就上一個臺階，商業(yè)銀行的安全管理水平變得到了提高。
(二)電子商務安全風險管理中定量分析中的改進思路
商業(yè)銀行可以借鑒成熟的傳統(tǒng)金融風險度量中的一些方法來改變電子商務安全風險管理中對資產(chǎn)進行粗略的優(yōu)先級別排序的方法。實踐中，商業(yè)銀行對操作風險的管理與對電子商務安全風險管理有其相似之處。巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的操作風險的內(nèi)部計量法中規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部估計風險敞口指標、損失事件發(fā)生的概率、風險損失，巴塞爾委員會制定資本要求的轉(zhuǎn)換系數(shù)；在度量損失的分布時，主要利用統(tǒng)計和精算技術。商業(yè)銀行應通過數(shù)據(jù)庫將威脅發(fā)生的頻率、威脅所造成的影響等精確記錄下來，利用現(xiàn)有的度量方法進行精確的風險定量分析的嘗試。新晨
(三)將商業(yè)銀行電子商務安全風險納入商業(yè)銀行總體風險管理范疇
將商業(yè)銀行所面臨的全部風險放在一個框架中考慮。傳統(tǒng)風險管理以及電子商務安全風險管理都是風險管理系統(tǒng)中子系統(tǒng)，二者相互聯(lián)系、相互影響，不可分割。嘗試借鑒信用風險與操作風險度量的方法與思想，短期內(nèi)將其與信用風險控制銜接，最終形成一個全面的商業(yè)銀行安全風險管理框架。
關鍵詞：商業(yè)銀行 風險管理 研究
隨著經(jīng)濟全球化的加速，我國商業(yè)銀行面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。一方面金融行業(yè)日新月異的發(fā)展極大帶動了商業(yè)銀行業(yè)的發(fā)展；另一方面又使其面臨極大的考驗與挑戰(zhàn)。因此我國商業(yè)銀行風險管理就必須跟上時代的腳步，盡可能將自身風險降至最低，以良好的姿態(tài)應對金融風暴的沖擊。
1.商業(yè)銀行風險管理概述
商業(yè)銀行風險管理又名危機管理，是指商業(yè)銀行為實現(xiàn)其自身的經(jīng)營目標，在業(yè)務經(jīng)營過程中通過分析、預測、控制等手段，回避、轉(zhuǎn)移經(jīng)營中潛在的風險，減少或避免經(jīng)濟損失，從而保證其健康發(fā)展的管理活動。
2.商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀及存在的問題
改革開放以來，隨著我國市場經(jīng)濟體制的基本建立，再加上入世之后我國商業(yè)銀行與世界金融機構聯(lián)系日益緊密，我國商業(yè)銀行的整體發(fā)展可謂突飛猛進，不過自身風險管理水平還相對落后，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
2.1風險管理觀念落后、缺乏風險管理人才
眾所周知，商業(yè)銀行是以吸收存款、發(fā)放貸款、辦理結算為基本業(yè)務等運用公眾資金、經(jīng)營貨幣資金以獲取利潤為目的具有獨立的法人資格的金融機構。商業(yè)銀行作為一個以經(jīng)營貨幣資金為主的特殊企業(yè)，利潤最大化成為其唯一的經(jīng)營目標。目前，我國商業(yè)銀行的風險管理觀念主要是以信用風險管理為主，嚴重忽視對流動性風險、市場風險、操作風險等的管理。過分追求客戶數(shù)量、增加貸款數(shù)量等硬性業(yè)務指標而忽視資產(chǎn)質(zhì)量的粗暴式管理觀念使得我國商業(yè)銀行面臨極大風險與挑戰(zhàn)。
此外，專業(yè)從事風險管理人員數(shù)量少，缺乏有洞察力、判斷力和掌握先進經(jīng)營管理知識、精通風險管理理論和風險計量技術的專業(yè)人才，沒有形成職業(yè)化的風險管理人才隊伍。這也是我國商業(yè)銀行風險管理水平落后的原因。
2.2缺乏科學的風險管理體系
目前，我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行都還沒有形成成熟的組織制度、運作機制，缺乏科學的風險管理體系。表現(xiàn)在以下幾個方面：
其一，商業(yè)銀行資金管理部門、信貸管理部門、理財部門、內(nèi)部稽核部門等各個業(yè)務部門缺乏統(tǒng)一的風險管理目標，多為自主管理，未形成一個有機的管理體系。其二，缺乏獨立的、權威的風險管理部門，缺少專職的風險管理人員，預測、防范風險的能力嚴重不足。其三，即使偶爾有相關的風險管理部門，它們對其余各部門的風險管理并未起到良好的監(jiān)督作用，突出表現(xiàn)為不良貸款率居高不下。其四，缺乏承擔起獨立的、權威性的、能夠有效管理銀行各個方面風險的責任主體。
2.3風險識別、風險管理方法不科學
目前，我國商業(yè)銀行還缺乏科學的風險管理辦法，絕大部分商業(yè)銀行都沒有專門的風險預測和監(jiān)管系統(tǒng)，風險管理方法基本以定性分析為主、定量分析為輔，有失客觀性。同時，風險評估、風險量化技術方法過于簡單、落后，缺乏在風險識別、度量、監(jiān)測等方面的先進、有效技術。比如操作性風險、聲譽風險等，由于信息的不對稱性、范圍過大、成本高等原因，只能以定性分析來識別、度量、監(jiān)測。
2.險管理技術落后
目前，世界金融行業(yè)發(fā)展迅猛，在西方發(fā)達國家中，商業(yè)銀行除了傳統(tǒng)的四大業(yè)務還在金融創(chuàng)新業(yè)務上狠下功夫，以求獲得更多的市場份額。金融衍生工具更是層出不窮，金融市場利率、匯率變幻莫測，商業(yè)銀行風險管理變得日趨復雜，使商業(yè)風險管理難度越來越大。并且國外商業(yè)銀行大都對風險的評估和量化有一套科學、完整的方法，并針對金融創(chuàng)新業(yè)務和金融衍生工具研發(fā)、采用了先進的計量模型來管理或控制風險。然而風險管理技術落后的我國，隨著統(tǒng)計理論和金融理論以及信息技術的大力發(fā)展，銀行風險計量技術水平雖然不斷提高，但還是難以擺脫傳統(tǒng)的、粗放的風險管理技術，商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)建設嚴重滯后，難以在世界金融潮流中站穩(wěn)腳跟。
3.增強我國商業(yè)銀行風險管理水平的對策
3.1樹立先進的風險管理觀念，注重人才培養(yǎng)
目前，銀行業(yè)競爭日益激烈，我國商業(yè)銀行必須樹立先進的風險管理觀念，形成良好的風險管理氛圍。除了業(yè)務競爭，人才競爭是銀行競爭的一個重要組成部分，我國商業(yè)銀行必須注意人才的選拔，從國內(nèi)外高等院校引進相關、高端的專業(yè)技術人才，使得風險管理更加專業(yè)化。由于現(xiàn)代銀行業(yè)競爭日趨激烈，風險管理理念不僅是需要各大銀行樹立，要從上到下，甚至銀行的每一個員工應該都有風險管理意識。我國商業(yè)銀行要提高自身風險意識，樹立全面風險管理和全體員工風險管理的理念。
3.2提高風險管理技術、方法
我國商業(yè)銀行要在借鑒發(fā)達國家先進的風險管理技術、方法的基礎上，提高自身風險識別、計量、監(jiān)測水平，充分建立事前風險防范和預警機制，達到對風險管理全過程的全面監(jiān)督和控制。從而全面地、系統(tǒng)地為風險管理提供決策依據(jù)。同時大量運用數(shù)理統(tǒng)計模型、金融工程等先進方法，逐步建立預警系統(tǒng)來覆蓋所有業(yè)務風險并進行評價和監(jiān)控，進行持續(xù)的評估與監(jiān)測。
